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每日债市参考20110427

2018-11-29 01:49:18

★每日债市参考(2011.04.27)

今日关注

1. 周二,中国人民银行以价格招标方式发行了2011年第二十六期中央银行票据。本期央票发行量30亿元,期限1年,中标价格为96.80元,对应的参考收益率为3.3058%。

2. 国家发改委周二公布的数据显示,月我国固定资产投资完成39465亿元,同比增长25%。、二、三产业分别完成投资652亿元、17014亿元、21798亿元,分别同比增长10.8%、24.8%和25.6%。

3. 国家统计局25日发布的数据显示,4月中旬部分重点企业主要工业品出厂价格多数上涨,其中成品油价格当期涨幅超过5%。

市场评述

银行间现券市场——利率继续攀升

周二,银行间现券市场依然受到资金面紧张的影响,买盘有限,利率小幅上行。今天将发行20年国债,主要需求主体为保险,预计招标结果不会对二级市场产生较大影响,中标利率可能在4.1%-4.2%区间。同时,今天还将发行2支国开债,10年固息预计在4.48%左右,而DEPO债点差可能在86个BP附近。本周累计有2500多亿票据及正回购到期,预计在节前不会出现极端资金紧缺的情况。

交易所债券市场——小幅微涨

周二,交易所国债市场小幅微涨。上证国债指数开盘于127.8410点,盘中探至127.8410点,探至127.8310点,终报收于127.8320点,较上一交易日上涨0.003点。全天共成交13只国债,其中有3只上涨,2持平,另有8只下跌。全天成交量2.46亿元,明显萎缩。成交个券中, 21国债成交活跃,成交量14484.2万元。

利率互换市场——略微下滑

周二,IRS市场略有回暖,交易量稍有增多,受成交驱使,各条曲线均有bp的下滑。早上开盘后repo端1y成交在3..45%,2y在3.67%,定盘价开出后市场兴趣转向shibor5y端,成交在4.87%多笔。下午市场兴趣回到repo端,2y 成交于3.66%多笔,下午shibor端没有成交。当本日repo定盘在4.4270,上涨55.7bp,shibor定盘在4.5218,上涨4.01bp。

银行间资金市场——流动性紧张

周二,银行间市场资金面紧张局面稍有缓解,隔夜资金供给平衡,7天等跨月资金需求仍旧十分旺盛,需求推动7天回购利率继续上行29个基点,加权平均为4.3956%。一个月期限回购利率亦上行7BP。

市场收益率水平

国债 固息金融债 银行间市场回购利率 SHIBOR

期限 收益率% 日变化bp 期限 收益率% 日变化bp 期限 收益率% 日变化bp 期限 利率% 日变化bp

1年 2.85 +1 1年 3.47 +0 1天 2.6943 -5.29 O/N 2.6792 -1.66

3年 3.27 +3 3年 3.89 +3 7天 4.3956 +28.99 1W 4.4275 +37.33

5年 3.47 +1 5年 4.10 -2 14天 4.3832 +51.85 2W 4.4258 +51.83

7年 3.69 +1 7年 4.32 +0 21天 4.534 +5.33 1M 4.6149 +17.24

10年 3.90 +0 10年 4.48 +0 1月 4.645 +7.78 3M 4.5218 +4.21

15年 4.07 +0 15年 4.65 +0 6M 4.6610 +2.50

20年 4.17 -1 20年 4.74 -1 9M 4.7460 +1.03

1Y 4.8564 +1.14

上述评论为交易人员的个人观点,并不代表中国银行的观点

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